Estratégia de negociação de pares bem sucedida

Dia de Negociação Forex Live & # 8211; Aprenda a negociar estratégias Forex Pro.

Estratégia de Negociação do Banco Forex Revelado & # 8211; Estrategia de negociacao do dia de Forex.

Estratégia de Negociação do Banco Forex.

Qualquer um bem-sucedido no mercado forex concordará que não há uma carreira maior que alguém possa ter. A capacidade de trabalhar sua própria agenda, a liberdade e o potencial de renda é difícil de igualar com qualquer outra carreira. Dito isto, o que é preciso para se tornar bem sucedido no mercado forex? Puro e simples, precisamos da educação forex adequada para alcançar o sucesso.

Em um mercado com uma taxa de sucesso de 5%, é importante que procuremos e recebamos treinamento de forex que nos permita estar nesse pequeno grupo bem-sucedido de traders. Como se faz isso? Simplificando, se a estratégia de negociação forex que está sendo usada é usada pelas massas, então como se pode esperar resultados diferentes das massas? 5% dos comerciantes de varejo têm sucesso, o que nos diz que 95% fracassam e, portanto, não temos outra escolha senão nos libertar do sistema de educação forex que falhou!

Entre em você cabeça dos inimigos e pense como um banco.

Antes de começar, gostaria de dar um prefácio à estratégia de negociação dos bancos forex. Primeiro, é de conhecimento comum que os bancos dirigem o mercado forex. Não é um fato oculto que eles dirigem a maior quantidade de volume em uma base diária e, como resultado, eles dirigem movimentos de curto prazo. Se entendermos que os bancos dirigem, manipulam e empurram este mercado, não seria extremamente benéfico acompanhar quando eles estão entrando e que posição eles estão tomando? Esta é a base da estratégia de negociação do dia do banco que empregamos. Se nós podemos decifrar quando eles estão entrando, e qual a posição que eles estão tomando, então não precisamos de mais nenhuma informação adicional para tomar uma decisão de negociação forex lucrativa.

Devemos lembrar que este é o mercado dos bancos, e não o nosso! Comerciantes de varejo são simplesmente moscas figurativas na parede. Tendo isso em mente, por que então a maioria dos comerciantes forex de varejo tentam inventar ou aprender estratégias de negociação forex que foram criadas para tentar encaixar um mercado que não controlamos? É nossa forte convicção no Day Trading Forex Live que o sucesso no mercado cambial só é possível quando deixamos de tentar encaixar estratégias forex num mercado que não controlamos, mas sim aprendemos a estratégia de negociação dos bancos! Este é o negócio deles, e eles têm um modelo de negócios (também conhecido como estratégia de negociação forex) que devemos aprender a seguir para alcançar resultados consistentes! Todos os dias os bancos repetem o mesmo processo de 3 etapas. Se aprendermos a negociar forex seguindo seu modelo, teremos uma chance muito maior de sucesso ... depois que todos os bancos mudarem o mercado.

3 passos para o sucesso.

Como acabamos de mencionar, os bancos usam um processo de 3 etapas dia após dia para lucrar com o mercado forex. Podemos pensar nesse processo como sua estratégia de negociação forex. Tem regras que eles seguem, é repetível e resulta consistentemente em lucro. Em qualquer mercado, deve haver uma contraparte para cada transação. Se você estiver olhando para comprar o mercado, alguém deve estar disposto a vender para você, e por outro lado, se você estiver olhando para vender o mercado, então alguém precisa estar disposto a comprá-lo de você. Esta é a base de como o mercado em sua fundação funciona e, portanto, é assim que acompanhamos o comércio dos bancos.

Acumulação: Como discutido acima, há uma contraparte para todas as transações em qualquer mercado, incluindo o mercado forex. Portanto, quando um banco ou grupo de bancos deseja entrar no mercado cambial, deve fazê-lo acumulando uma posição ao longo do tempo. Diferentemente de você e eu, por causa do grande volume de bancos, eles precisam entrar em posições durante a maioria das vezes que as empresas fariam os mercados de consolidação ou alcance.

Esses períodos de consolidação são o que chamamos de acumulação, pois são áreas em que o dinheiro inteligente (bancos, hedge funds, ect) entra ou acumula sua posição desejada ao longo do tempo. Ao fazer isso por meio de períodos limitados, os bancos são capazes não apenas de manter o que estão acumulando em segredo para o resto do mercado, mas também de obter um preço geral de entrada muito melhor. Esta é a base para qualquer negociação feita pelos bancos. O dinheiro é feito acumulando-se uma posição comprada que depois se venderá a um preço mais alto, ou acumulando-se uma posição vendida que mais tarde cobrirá a um preço mais baixo.

Esta é uma das chaves mais importantes para a negociação forex com sucesso, e ainda assim é sempre overlook ou pior ainda chamado de consolidação, que é visto como tempos inúteis no mercado que não significam nada. Nosso único objetivo deve ser rastrear quando os bancos estão entrando no mercado e em que posição eles estão entrando e, portanto, essas áreas de acumulação são críticas para nossas decisões de negociação. Como discutido acima, os bancos são os que movimentam este mercado e, portanto, se você puder identificar a posição que estão acumulando, poderá identificar em que direção o mercado se moverá em seguida, com um alto grau de precisão. O que vem depois desse período de acumulação?

Manipulação: Mais e mais ao longo dos meus anos de formação de traders forex Eu ouvi muitos traders forex dizerem que se sentem como se estivessem entrando no mercado exatamente na hora errada. Muitos comerciantes forex de varejo sentem como se o mercado estivesse apenas esperando que eles entrassem antes de instantaneamente mudar a direção oposta. Eu estou aqui para dizer que é verdade! Esta é uma ideia crítica que todos devem entender e aceitar. Nós todos sabemos a taxa de falha entre os comerciantes, mas o que esta informação nos diz?

Lembre-se acima quando discutimos que deve haver uma contra-parte para todo negócio? Este é um fato bem conhecido e é indiscutível. Como a posição dos mega bancos é tão grande, eles devem essencialmente criar seu próprio mercado. Por exemplo, digamos que o Banco X estava procurando vender o EUR / USD. Para vender o tamanho da posição que desejam, seria necessário alguém disposto a comprar uma quantia igual do EUR / USD. É aqui que entra o comerciante varejista de forex.

Os comerciantes forex são previsíveis. Como regra geral, todos os traders passam pela mesma instrução, usam as mesmas estratégias de negociação e usam o mesmo software e indicadores. Embora cada estratégia tenha suas próprias pequenas diferenças, a maioria gera os mesmos resultados perdidos e isso é inegável. Se isso não fosse verdade, não veríamos uma taxa de sucesso superior a 5%? Portanto, embora as estratégias sejam diferentes, o resultado e, portanto, os negócios tendem a ser em grande parte os mesmos, o que explica por que o resultado dos comerciantes de varejo tende a ser o mesmo. Por isso, os bancos estão bem conscientes de como conseguir que os comerciantes de varejo entrem no mercado.

Voltando à nossa ilustração, se o Banco X estivesse querendo vender o EUR / USD, então eles iriam empurrar o preço para cima, o que, por sua vez, começaria a desencadear a pressão de compra dos comerciantes de varejo. Nesse mesmo ponto, eles começariam a vender toda essa pressão de compra, e então o mercado instantaneamente se tornaria o lado negativo. Esta é a razão central pela qual muitos negociantes forex de varejo entram constantemente no mercado exatamente na hora errada. A parte infeliz sobre isso é o fato de que essa informação é realmente a coisa mais poderosa que os bancos nos dão, mas apenas se abrirmos nossos olhos para ela. A manipulação do preço nos diz qual posição eles têm acumulado e, portanto, nos diz a direção que eles pretendem impulsionar o preço. Peço-lhe que olhe para todos os grandes movimentos do mercado. Antes de quase todos os movimentos no mercado cambial, você verá um período limitado de vinculação, que é acumulado, seguido por um falso movimento na direção oposta à tendência.

Distribuição / Tendência do Mercado: Depois de terem acumulado uma posição através do mercado padrão, os bancos muitas vezes criam um falso impulso que acabamos de discutir, que é a manipulação. Esse falso push é uma extensão do período de acumulação, pois permite que eles terminem de digitar o restante da posição que estavam acumulando. Isso, como acabamos de discutir, é a razão pela qual muitos traders forex entram no mercado exatamente na hora errada. Se, no entanto, soubermos os truques que eles usam, podemos evitar ser um peão da manipulação dos bancos e, em vez disso, lucrar com isso como eles fazem!

Se tivermos identificado corretamente em qual direção eles manipularam o mercado, poderemos entender em que direção eles pretendem aumentar o preço. Isso é chamado de fase de distribuição do mercado e é visto visualmente como uma tendência de mercado. Mais uma vez, esta tendência de mercado só ocorre depois de os bancos terem terminado de acumular a sua posição através de um preço apertado, bem como de uma manipulação. Mãos para baixo esta é a área mais fácil para nós lucrarmos, mas somente se conseguirmos identificar corretamente as duas primeiras etapas do processo. Através deste artigo eu marquei este processo de 3 etapas em uma série de gráficos. Novos conceitos podem ser difíceis de entender com apenas palavras e, portanto, acredito que os gráficos devem atendê-lo bem no processo de aprendizagem. Ao examinar esses gráficos, você deve identificar os três estágios da estratégia de negociação do dia do banco.

Colocando Forex Em Perspectiva.

Bottom line é esta estratégia de negociação forex é sem dúvida muito diferente do que você já ouviu falar antes. Percebendo o gráfico é uma falsa manipulação de preços e aprender a ler a intenção por trás dos movimentos terá prática. Qualquer coisa na vida que seja nova leva tempo para aprender e isso não será exceção. No entanto, a recompensa potencial de ser um comerciante forex rentável é enorme e em nossa opinião incomparável! Ter a liberdade de fazer o que quiser e o dinheiro para sustentar essa liberdade é algo que a negociação forex oferece a todos nós, mas apenas se estivermos dispostos a trabalhar para isso. Todo mundo lendo isso sabe que a maioria dos comerciantes falha. Todo mundo lendo isso sabe as maneiras gerais mais comércio. Portanto, se você está usando uma estratégia de negociação forex usada pelas massas, eu recomendo vivamente que você pense seriamente no motivo pelo qual você acha que o resultado será diferente para você? Em algum momento, todos nós precisamos perceber que talvez não sejam as dezenas de milhares de traders forex de varejo que estão falindo, mas talvez sejam as estratégias que são falhas para começar. Por conseguinte, peço-lhe novamente que aproveite esta informação gratuita, pense um pouco e aplique-a na sua negociação! Eu digo isso não para ofender ninguém, mas sim em um esforço sincero para que todos leiam esse pensamento sobre os fatos. De qualquer forma, eu sinceramente desejo a você tudo de bom e eu realmente espero poder atendê-lo em sua progressão como um comerciante de forex.

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25 Comentários.

Caro, Sti e Ch.

Esse é o caminho mais inteligente para o mercado de FX & # 8211;

Para aprender as regras do jogo, você precisa subir na plataforma da torre.

e não através do buraco da fechadura na porta.

OBRIGADO. Verifica o que eu conheço há muito tempo. Como sempre digo, negociar não é ciência de foguetes. Todas as vitórias certas são padrões óbvios no gráfico. Há um período de tempo viajando em um canal bem definido, um retrocesso para um indicador (sua linha quebrada parece o 21 SMA para mim) e um avanço repentino quando ele passa por uma linha de pivô. Você sabe que vai longe quando a resistência é quebrada. Se você não tiver certeza de onde isso vai acabar, use um S / L para proteger uma pequena parte do seu lucro. Você pode fazer isso quando se posicionar bem. O pior que pode acontecer é que as flutuações atingirão seu S / L, mas você ainda sai com lucro. Existem outros padrões que você pode empregar, mas se você explorar essa coisa uma e outra vez, não é impossível dobrar seu patrimônio repetidamente, semana após semana! Chegando a breakout acontece no mercado o tempo todo.

Fico feliz em ouvir que você faz bem com isso. Sim, variando para breakout & # 8221; acontece o tempo todo & # 8230; eu iria dizer que, como "acumulando para breakout & # 8221; como alguém está acumulando uma posição através desses períodos. A chave é entender o que está sendo acumulado e, portanto, em qual direção você deve procurar a manipulação.

informação muito muito útil & # 8230; eu comecei a negociar não há muito tempo & # 8230; Foi negociando usando nada além de instinto até agora & # 8230; conseguiu obter algum bom lucro & # 8230; estes dois dias eu tenho lido as informações aqui e devo dizer que realmente faz sentido em comparação com todas as outras coisas complicadas lá fora, # 8230 ; Eu ainda estou a compreender este processo completamente .. Eu posso reconhecer estas tendências, mas infelizmente um pouco tarde demais & # 8230; adoraria se você pode dar algumas dicas sobre como reconhecer estes efetivamente & # 8230; 🙂

-Um feliz novato comerciante que gosta do que ele está vendo neste site & # 8211;

Olá! Eu sei que isso é meio fora de assunto, mas.

Eu queria saber qual plataforma de blog você está usando para este site?

Estou ficando cansado do WordPress porque tive problemas com hackers e estou procurando alternativas para outra plataforma. Eu seria ótimo se você pudesse me apontar na direção de uma boa plataforma.

Enviei um e-mail sobre como melhorar sua segurança com o wordpress. Nosso site é uma plataforma WP e, como melhoramos nossa segurança, tivemos muitos problemas com hackers. Boa sorte.

Isso faz muitosentido. Você pode ter mencionado isso em algum lugar, mas que prazos estavam sendo usados ​​para os gráficos fornecidos? Existem alguns específicos que as fases devem ser procuradas usando? Obrigado.

Usamos o período de 15 minutos para as entradas, mas também observamos os gráficos por hora para criar um viés para o dia. Se estiver claro, procuramos principalmente sinais nessa direção, caso contrário, procuramos a manipulação clara nos níveis de alta probabilidade que também obtemos dos gráficos horários.

que médias móveis você aplica em gráficos? e o que eles fazem com relação às suas confirmações comerciais?

É a 200 EMA (média móvel exponencial) no período de tempo M15. Há também o 800 EMA nos mostrando onde o H1 200ema está no gráfico de 15 minutos.

ok, onde reservar lucros, existe algum conceito de reserva de lucros? e da mesma forma, quando 200 ema quebra acima do que temos que fazer? vender em cada quebra alta vela?

Apenas assistir o curso não seria bom para você. É por isso que os comerciantes falham. É como aprender a pilotar um avião lendo um curso ou aprendendo a fazer uma cirurgia no cérebro lendo um curso e assistindo a alguns vídeos. Quando eu aprendi a pilotar um avião, eu tinha um instrutor que passou as primeiras 20 horas de vôo comigo antes que eu pudesse solo. Isso é o mesmo no forex. O curso é importante assim como é aprender a voar, mas a parte mais importante foi ter o instrutor sentado no lugar certo, na verdade me mostrando como fazer tudo. Isto é o mesmo quando aprender a negociar "você precisa de alguém na mão direita" & # 8221; realmente ensinando como fazer o que foi ensinado no curso.

artigo muito bom !! muito interessante & # 8230;

Quanto trades você costuma encontrar por dia / semana?

A quantidade de negociações que temos a cada semana varia. Se você procurar na aba Recent Trades no site, você encontrará os últimos 6 meses de resultados de negociação. Cada post tem um vídeo para cada mês. Lembre-se que este é apenas o EUR / USD e GBP / USD & # 8230, a estratégia pode, no entanto, ser negociada em todos os outros pares e, de fato, outros mercados também. Portanto, a quantidade de negociações que você pode obter a cada mês pode variar muito dependendo da quantidade de pares negociados.

Algum tempo particular para rastrear o movimento?

Nós só negociamos 2-6: 30 AM Eastern e 8-12: 30 AM Eastern. Como estamos procurando acompanhar a atividade bancária, queremos negociar durante os períodos mais ativos, quando a maior liquidez está sendo negociada.

Procure o primeiro fechamento fora do intervalo da Ásia no período M15. Coloque em 2 lotes / minis / micros e tire um em 20 pips, deixando o resto correr. Se o primeiro movimento foi falso, você quase sempre obtém 20 pips na direção falsa, antes que o preço se inverta na direção pretendida. Mesmo método com 2 lotes.

Se o movimento inicial foi o correto (o que às vezes acontece), então você ganha 20 pips + o resto :-).

Sua estratégia é adequada para negociação intradiária?

Sim, esta é uma estratégia de negociação intradiária.

O terceiro gráfico neste artigo, aquele com a tendência de mercado de 120 pip para baixo, mostra duas caixas rotuladas como "acumulação". Entre essas duas caixas há uma queda de preço e, em seguida, o preço retorna ao intervalo de acumulação. A segunda vez que deixa o intervalo, é um pico de preço e este artigo rotula isso como a & # 8220; manipulação & # 8221; sinal para tomar uma posição curta. Minha pergunta é como a primeira imersão não deve ser interpretada erroneamente como uma manipulação que representaria um sinal de compra? Há algo óbvio no gráfico que estou perdendo que devo usar para descartar isso?

Se o retorno for inferior a um retrocesso de 70% do impulso anterior, o ciclo ainda é considerado válido.

Muito obrigado senhor por sua magnanimidade neste folheto. Você é um dos poucos professores de Forex mais sinceros e excelentes que eu encontrei na internet nos últimos tempos. A informação que você forneceu aqui é igual a nenhuma e nós agradecemos você por isso e permanecemos eternamente gratos a você!

Obrigado pelas palavras amáveis ​​e eu estou feliz que você tenha gostado do artigo. Tudo de bom em sua negociação!

Saudações, senhor, isso ainda é aplicável?

Aplicável a que, forex? Se sim, então sim, esse é o mercado que negociamos. Se você tiver outras dúvidas, sinta-se à vontade para enviá-las através do link & # 8216; Fale Conosco & # 8217; página no menu principal.

Seis passos para melhorar sua negociação.

Se você é novo em troca de moeda ou um trader experiente, você sempre pode melhorar suas habilidades de negociação. A educação é fundamental para o sucesso comercial. Aqui estão seis etapas que ajudarão a aprimorar suas habilidades de negociação de moeda.

Comerciantes profissionais de sucesso fazem três coisas que os amadores geralmente esquecem. Eles planejam uma estratégia de negociação, acompanham os mercados e organizam, controlam e analisam cada um de seus negócios.

Você pode ter ouvido o ditado, "se você não planeja, planeja fracassar". Isto é particularmente verdade na especulação Forex.

Escolha os pares de moedas certos para você.

Alguns pares de moedas são voláteis e se movimentam muito durante o dia. Alguns pares de moedas são estáveis ​​e fazem movimentos lentos durante períodos de tempo mais longos. Com base em seus parâmetros de risco, decida quais pares de moedas são mais adequados à sua estratégia de negociação. Decida quanto tempo você pretende ficar em uma posição.

Com base na sua seleção de par de moedas, planeje por quanto tempo deseja manter suas posições: minutos, horas ou dias. Lembre-se de que, dependendo do tipo de conta, ter posições abertas às 17h, horário do leste dos EUA, pode incorrer em cobranças de rollover. Defina seus alvos para a posição.

Antes de tomar uma posição, você deve estabelecer sua estratégia de saída. Se a posição for vencedora, a que taxa você vai sacar? Se a posição é um perdedor, a que taxa você cortará suas perdas? Em seguida, coloque suas paradas e limites de acordo.

Use gráficos Forex e análises de mercado para monitorar informações de mercado e níveis técnicos que afetam suas posições.

Use gráficos de Forex.

Os gráficos são uma ferramenta indispensável para melhorar os retornos de negociação. Você pode facilmente recuperar o dinheiro gasto em um pacote de gráficos de uma única negociação bem posicionada com base na análise de gráficos profissionais. Confira os gráficos XE. Por favor, tenha em mente que a negociação forex envolve um alto risco de perda, e nenhuma garantia é feita de que o investimento nas aplicações de gráficos será recuperado. Análise de mercado.

O XE Market Analysis fornece notícias inovadoras sobre a moeda e uma análise detalhada em que o mercado de moeda está, para onde está indo e por que está indo para lá. Você pode acessar comentários detalhados sobre o mercado e estratégias de negociação de traders experientes em Forex.

A maioria dos comerciantes falham porque cometem os mesmos erros repetidas vezes. Um diário pode ajudar, acompanhando o que funciona para você e o que não funciona. Usado consistentemente, um diário bem guardado é seu melhor amigo. Ao manter seu diário, certifique-se de que ele contenha pelo menos o seguinte: A data e a hora em que você tomou a posição. A taxa em que você tomou a posição. A razão pela qual você tomou a posição. Sua estratégia para a posição. A data e a hora em que você saiu da posição. A taxa na qual você saiu da posição. Seu lucro / perda na posição. Por que você saiu da posição. Você seguiu sua estratégia?

Em nossa experiência, os comerciantes mais bem sucedidos não são simplesmente aqueles que assumem as melhores posições. Eles são os mais inteligentes em gerenciamento de risco e disciplinados em sua estratégia. Eles nunca são emocionais sobre ganhos ou perdas. Eles definem sua meta de lucro e limites de perda para suas posições e usam Ordens Limitadas e Ordens Stop / Loss para bloqueá-las.

Uma ordem de limite instrui o sistema a sair automaticamente de uma posição quando seu lucro teórico for alcançado. Isso permite que você "bloqueie" seu lucro desejado em uma posição vencedora.

Uma ordem de parada / perda instrui o sistema a sair automaticamente de uma posição quando o limite máximo de perda for atingido. Isso permite que você limite suas perdas em uma posição perdida.

Traders profissionais usam Ordens Limitadas e Ordens Stop / Loss como a pedra angular de uma estratégia de negociação disciplinada. Ao definir ambos em todas as suas posições, eles removeram a emoção da equação e estão deixando o mercado funcionar para eles.

Amadores, por outro lado, não usam Ordens Limitadas e Ordens Stop / Loss. Eles ficam grudados em suas telas, tentando equilibrar todas as suas posições em tempo real. Eles perdem pontos críticos de ação e deixam a emoção controlar suas decisões.

Definir limite e ordens de parada / perda.

Como regra geral, suas ordens Stop / Loss devem ser definidas mais próximas do preço de abertura do que suas Ordens Limitadas. Se você fizer isso, poderá ser bem-sucedido enquanto estiver certo em menos de 50% do tempo.

Por exemplo, se você usar uma Ordem Limite de 100 pip com uma Ordem de Stop / Perda de 30 pip em todas as suas posições, então você estará certo 1/3 do tempo para obter lucro.

Onde você coloca o seu Limite e Stop / Perda de Ordens dependerá da sua tolerância ao risco. No entanto, você precisa ser inteligente ao configurá-los. Se uma ordem Stop / Loss estiver muito próxima do preço da posição inicial, ela pode ser desencadeada pela volatilidade normal do mercado. Isso significa que uma queda temporária pode derrubar uma posição antes que ela tenha a chance de refazer o rastreamento. Da mesma forma, se um Pedido Limite for definido muito longe do preço de abertura, o lucro potencial pode nunca ser realizado.

Existem duas abordagens básicas para analisar o mercado Forex. É importante entender como eles podem ser usados ​​com sucesso.

A análise técnica enfoca o estudo dos movimentos de preços, usando dados históricos de moeda para tentar prever a direção dos preços futuros. A premissa é que todas as informações de mercado disponíveis já estão refletidas no preço de qualquer moeda e que tudo o que você precisa fazer é estudar os movimentos de preços para tomar decisões comerciais informadas.

As principais ferramentas da Análise Técnica são os gráficos. Os gráficos são usados ​​para identificar tendências e padrões, na tentativa de encontrar oportunidades de lucro. Aqueles que seguem essa abordagem buscam tendências de tendências nos mercados de Forex e dizem que a chave para o sucesso é identificar tais tendências em seu estágio inicial de desenvolvimento.

O que devo usar - Análise Técnica ou Fundamental?

Os traders que usam a análise técnica seguem gráficos e tendências, geralmente seguindo um par de moedas numéricas simultaneamente. Os traders que usam a Análise Fundamental devem classificar uma grande quantidade de dados de mercado e, assim, geralmente se concentram em apenas alguns pares de moedas. Por esse motivo, muitos traders preferem a análise técnica.

Além disso, muitos traders escolhem Análise Técnica porque eles veem tendências de tendências fortes no mercado Forex. Eles procuram dominar os fundamentos da Análise Técnica e aplicá-los a vários prazos e pares de moedas.

A análise técnica usa gráficos para tentar prever os preços futuros da moeda, estudando os movimentos anteriores do mercado. Usando esta técnica, um comerciante tem a capacidade de monitorar simultaneamente vários pares de moedas, avaliando como os outros estão negociando uma determinada moeda. Em nossa experiência, como muitos traders usam análise técnica e sua reação à atividade de mercado tende a ser similar, a validade dessa técnica é reforçada. Torna-se uma profecia auto-realizável que se alimenta de si mesma, aumentando a confiabilidade dos sinais gerados a partir dessa análise.

Talvez a forma mais eficaz e, portanto, mais popular de análise técnica seja o uso de "suporte" e "resistência". Suporte é o "piso" ou limite inferior que um par de moedas tem dificuldade em violar. A resistência, por outro lado, é simplesmente o oposto: é o limite superior que um par de moedas tem problemas para penetrar.

Suporte e Resistência são importantes nos mercados de limites de alcance porque indicam os limites em que o mercado tende a mudar de direção. Quando e se o mercado romper esses limites, ele é chamado de "fuga" e geralmente é seguido por uma atividade de mercado maior.

Usando suporte & amp; Resistência.

Podemos usar esses níveis de suporte e resistência de várias maneiras. Um comerciante de gama iria querer comprar acima de suporte e vender abaixo de resistência enquanto fuga. Os operadores de tendências, por outro lado, comprariam quando o preço quebra acima de um nível de resistência e vendem quando ele quebra abaixo do suporte.

O conceito ainda é o mesmo que afirmamos anteriormente. Queremos comprar um par de moedas se anteciparmos a subida do mercado e depois vendê-lo a um preço mais elevado. Também podemos vender um par de moedas se anteciparmos a queda do mercado e depois comprá-lo por um preço menor.

Cada moeda tem uma taxa de empréstimo overnight determinada pelo banco central daquele país. Se a inflação for considerada alta demais, um banco central pode elevar a taxa de juros para esfriar a economia. Por outro lado, se a atividade econômica é lenta, um banco central pode reduzir as taxas de juros para estimular o crescimento. Taxas de juros mais baixas geralmente depreciam o valor de uma moeda & ndash; em parte, porque atrai carry-trades. Um carry-trade é uma estratégia em que um comerciante vende uma moeda com uma taxa de juros baixa e compra uma moeda com juros altos.

A taxa de desemprego é um indicador-chave da força econômica. Se um país tem uma alta taxa de desemprego, isso significa que a economia não é forte o suficiente para fornecer empregos às pessoas. Isso leva a um declínio no valor da moeda.

Esses principais eventos políticos internacionais afetam o mercado de câmbio, assim como todos os outros mercados.

Em maio de 2005, havia uma expectativa crescente de que a França votaria contra a aceitação da Constituição da União Européia. Como a França era vital para a saúde econômica da Europa (e o valor do euro), os comerciantes venderam o euro e compraram o dólar; isso empurrou o euro para baixo até o ponto em que muitos traders acharam que não poderia ir mais baixo.

Mas eles estavam errados. Quando a França votou contra a constituição, o par de moedas EUR / USD caiu mais de 400 pips em três dias. Os comerciantes que compraram o euro perderam milhares. Por outro lado, os comerciantes que vendem o euro fizeram milhares.

Muitos comerciantes levam as compras mais a sério do que as negociações. Poucas pessoas gastariam US $ 500 sem pesquisar e examinar cuidadosamente um produto. Mas muitos comerciantes tomam posições que lhes custam bem mais de US $ 500, com base em pouco mais que um palpite.

Isso não pode ser estressante o suficiente. A maioria dos comerciantes falha porque lhes falta disciplina. Certifique-se de ter um plano antes de começar a negociar. Sua análise deve incluir a desvantagem potencial, bem como o lado positivo esperado. Então, para cada posição que você tomar, você deve colocar uma ordem limitada e uma ordem de parada / perda.

Definir limites de comércio inteligentes.

Para cada negociação, escolha uma meta de lucro que permitirá que você faça um bom dinheiro na posição sem ser inatingível. Escolha um limite de perda que seja grande o suficiente para acomodar as flutuações normais do mercado, mas menor que sua meta de lucro. Bloqueie-os usando Ordens Limitadas e Ordens Stop / Loss.

Este conceito simples é um dos mais difíceis de seguir. Muitos comerciantes abandonam seus planos pré-determinados por um capricho, fechando posições vencedoras antes que suas metas de lucro sejam alcançadas porque ficam nervosas com o fato de o mercado se voltar contra elas. Mas esses mesmos traders continuarão perdendo posições além dos limites de perdas, na esperança de recuperar suas perdas de alguma forma.

Às vezes, os comerciantes vêem seus limites de perdas atingidos algumas vezes, apenas para ver o mercado voltar a seu favor quando estiverem fora. Isso pode levar à crença equivocada de que isso sempre continuará acontecendo e que os limites de perda são contraproducentes. Nada poderia estar mais longe da verdade! Ordens Stop / Loss estão lá para limitar suas perdas.

Nenhum comerciante ganha dinheiro em todos os negócios. Se você conseguir 5 negócios em 10 para ser lucrativo, então você está indo bem. Então, como você ganha dinheiro com apenas metade de suas posições sendo vencedoras? Definindo limites de comércio inteligentes. Quando você perde menos com seus perdedores do que ganha com seus vencedores, você é lucrativo.

Não case seus ofícios.

As pessoas são emocionais. É fácil fazer uma análise objetiva antes de tomar uma posição. É muito mais difícil quando você tem dinheiro investido. Os negociadores que ocupam posições tendem a analisar o mercado de maneira diferente, na esperança de que ele se mova em uma direção favorável, ignorando fatores de mudança que podem ter se voltado contra sua análise original. Isto é especialmente verdade quando as perdas estão sendo tomadas em uma posição. Os comerciantes tendem a "casar" uma posição perdedora, desconsiderando sinais que apontam para perdas contínuas.

Não aposte a fazenda.

Não mais de comércio. Um erro comum cometido por novos operadores é alavancar uma conta. Só porque um lote (100.000 unidades) de moeda requer apenas $ 1000 como depósito mínimo de margem, isso não significa que um operador com $ 5.000 em sua conta deve ser capaz de negociar 5 lotes. Um lote é de US $ 100.000 e deve ser tratado como um investimento de US $ 100.000 e não os US $ 1.000 colocados como margem. A maioria dos traders analisa os gráficos corretamente e faz negócios sensatos, mas eles tendem a se alavancar. Como conseqüência disso, eles são frequentemente forçados a sair de uma posição na hora errada. Uma boa regra é negociar com alavancagem de 1 a 10 ou nunca usar mais de 10% de sua conta a qualquer momento. Negociar moedas não é fácil (se fosse, todo mundo seria um milionário!).

Esteja ciente de que a negociação de divisas na margem carrega um alto nível de risco e pode não ser adequada para todos os investidores. O alto grau de alavancagem pode funcionar contra você e também para você. Antes de decidir investir em moeda estrangeira, você deve considerar cuidadosamente seus objetivos de investimento, nível de experiência e apetite de risco. Existe a possibilidade de você sustentar uma perda de parte ou de todo o seu investimento inicial e, portanto, não deve investir dinheiro que não pode perder. Você deve estar ciente de todos os riscos associados à negociação em moeda estrangeira e procurar orientação de um consultor financeiro independente, caso tenha alguma dúvida.

Taxas de Câmbio ao Vivo.

Perfis de Moeda Popular.

Taxas do Banco Central.

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Sistemas de negociação e ferramentas.

Estes são os sistemas e ferramentas de negociação disponíveis que você pode aproveitar para ajudá-lo a alcançar as habilidades necessárias para aprender a negociar com sucesso.

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Criar uma melhor experiência de negociação de moeda online é o nosso objetivo.

No Forextraders, acreditamos que a negociação de moeda de sucesso requer conhecimento, experiência e uma abordagem disciplinada do mercado. Cada página deste site é dedicada a esses três fatores de alguma forma. Quer você se considere um trader iniciante, intermediário ou experiente, nós garantimos que há algo novo para você aprender aqui. E não apenas nos esforçamos para ser o melhor recurso educacional para tudo relacionado à negociação forex, mas também somos uma das comunidades de traders forex que mais crescem na web atualmente.

Não se engane sobre isso & # 8211; negociação forex é de alto risco. O treinamento especializado é um pré-requisito para gerenciar esse perfil de risco. A impaciência e a inexperiência podem destruir até mesmo a melhor estratégia de negociação. Entre outras coisas, podemos ajudá-lo a descobrir como negociar, onde negociar, quando negociar e conscientizá-lo das muitas armadilhas que muitos caíram diante de você. Nossa biblioteca de mais de 200 artigos de estratégia foi desenvolvida para orientar cada etapa do seu processo para obter competência, eficácia e consistência:

Conhecimento: A conscientização é fundamental para a construção de uma sólida base de conhecimento. Leia o máximo que puder para se familiarizar com todos os aspectos da profissão. Inscreva-se em uma aula de treinamento de forex oferecida pelo seu corretor para ampliar sua perspectiva e obter insights de um & quot; & mentor & # 8221 ;. Aprenda a aceitar o seu & # 8220; amador & # 8221; status. Afiar suas habilidades virá mais tarde; Experiência: Não há substituto para a experiência. & # 8220; Grátis & # 8221; Contas de negociação de demonstração virtuais foram criadas com esse objetivo em mente. Pratique a formação de uma estratégia, executando ordens de negociação, protegendo contra o risco de perda e bloqueando seus ganhos. Comerciantes bem sucedidos juram pelo seu regime de prática. Você também! Controle emocional: Você tem que desenvolver uma abordagem disciplinada para o mercado forex, executar os números para compras e vendas, e impedir que suas emoções interfiram no processo. Há uma psicologia na negociação e você pode ser seu pior inimigo se não seguir uma rotina fixa. Muitos comerciantes inexperientes desconhecem a atitude mental necessária para o sucesso comercial. Muitos elementos conscientes e subconscientes da personalidade podem e frequentemente se manifestam pela primeira vez quando uma pessoa começa a negociar por conta própria. Profissionais experientes minimizaram elementos emocionais e de caráter com educação, experiência prática e usando um passo-a-passo & # 8221; plano de negociação.

Aprenda a negociar o mercado.

NIAL FULLER.

Trader profissional, autor e treinador de negociação.

Nial Fuller é um trader profissional, autor e amp; treinador que é considerado & # 8216; A Autoridade & # 8217; em negociação de ação de preço. Em 2016, a Nial venceu a competição Million Dollar Trader. Ele tem um público mensal de 250.000 comerciantes e já ensinou mais de 20.000 alunos. Leia mais & # 8230;

Ação de preço Forex Trading Strategy.

Ação de preço - A “pegada” do dinheiro.

Princípios de estratégia de negociação de ação de preço:

“O que é o Price Action?” É uma pergunta frequentemente feita por aspirantes a traders. Obter uma resposta como "Ação de preço é o movimento do preço ao longo do tempo" ou algo similar, faz com que muitos traders iniciantes ainda sintam que não entendem exatamente o que é price action ou como negociar com ele. Neste tutorial vamos dar exemplos de gráficos de exatamente o que é a ação do preço e explicar como você pode usá-lo em sua negociação.

Pronto? Vamos começar…

Vamos começar com o básico. No gráfico abaixo, estamos olhando para algumas das terminologias mais básicas de negociação com ação de preço:

Nota: O termo “vela” descreve a negociação com gráficos candlestick, você verá “vela” e “barra” usada alternadamente às vezes, um “gráfico de barras” é uma forma de gráficos que não usa velas, mas sim barras simples que exibem mesma informação que uma vela, mas de uma maneira menos visualmente atraente. Se você quiser saber mais sobre gráficos de velas, confira este tutorial de gráfico de velas.

Barra de subida: Uma barra de subida ou “barra de subida” é uma barra com um valor mais alto e mais baixo do que a barra anterior. As barras acima marcadas estão em tendência de alta. Geralmente, o fechamento é mais alto do que o aberto em uma barra para cima, mas às vezes você pode ter o fechamento mais baixo que o aberto e ainda pode ser uma barra para cima, como na barra preta que vemos no exemplo acima. Isso pode acontecer em tendências agressivas, como vemos acima, porque, como você pode ver, as barras alta e baixa dessa barra preta ainda estão acima da alta e da baixa da barra anterior. Up barras mostram que os compradores ou "touros" ainda estão no controle.

Barra descendente: Uma barra descendente ou “bar de baixa” é uma barra com um mínimo mais baixo e mais baixo do que a barra anterior. Observe no exemplo acima como o fechamento é menor do que o aberto nas barras destacadas, isso é típico da maioria das barras de baixo, embora não seja necessário como vimos na discussão da barra superior. As barras mostram que os vendedores ou "ursos" ainda estão no controle.

Barra interna: também às vezes chamada de barra de intervalo estreito, uma barra interna é uma barra com uma altura mais alta do que a da barra anterior e uma baixa mais alta do que a da barra anterior. Alguns traders não consideram uma barra interna que tenha uma igual alta ou baixa como uma barra interna, outros o fazem. As barras internas geralmente representam a indecisão do mercado. Como em qualquer barra, quanto mais próximo o aberto e o próximo um do outro mostra, quão indeciso é o mercado, pois nem os compradores nem os vendedores estão no controle.

Barra Externa: Também às vezes chamada de “barra mãe”, ampla faixa ou barra envolvente, uma barra externa é uma barra com uma altura maior que a anterior ou a próxima barra e com uma baixa que é menor que a barra anterior ou seguinte engolindo assim a barra anterior ou a barra seguinte. Como o fechamento foi substancialmente mais alto do que o exemplo aberto acima da barra externa, mostra que os compradores estavam no controle.

Quando a abertura está no quarto / terço inferior da barra e o fechamento está no quarto / terço superior da barra, diz-se que é de alta intensidade englobando os compradores no controle. Quando a abertura está no quarto / terço superior da barra e o fechamento está no quarto / terço inferior, diz-se que está pessimista englobando os vendedores no controle.

Outra definição usada para esta barra - especialmente se forem utilizados gráficos candlestick - é que o abrir e fechar tem que engolir as barras anteriores abrir e fechar e não apenas o alto e baixo da barra. Com essa definição, a barra de ampla faixa ou a barra de engarrafamento não precisam ter um valor mais alto ou menor para se qualificar. A primeira definição provavelmente surgiu com gráficos de barras nos quais é mais difícil notar a abertura e o fechamento.

O que é um sinal de negociação de ação de preço?

À medida que os mercados se movem, eles deixam para trás o que eu chamo de “pegada”, essa pegada é ação de preço e, às vezes, nos deixa indícios de qual direção seguir em frente. Essas "pistas" são conhecidas como sinais de negociação de ação de preço / padrões de ação de preço / configurações de ação de preço ou estratégias de negociação de ação de preço.

O que estamos procurando é um sinal de ação de preço para nos dar alguma “confirmação” para uma entrada no mercado. Veremos em breve como combinar a ação do preço com a "confluência" no mercado para encontrar entradas de alta probabilidade, mas, por enquanto, vamos nos concentrar apenas em um acionador de entrada de ação de preço individual.

No gráfico abaixo, podemos ver exemplos de uma das minhas estratégias de negociação de ação de preço favoritas, a configuração de reversão de barra de pinos. Nota; incluímos uma configuração de barra de pinos “com falha” apenas para mostrar que nem toda configuração funcionará; assim como na negociação da vida real:

Ação de preço de negociação com confluência.

Confluência: Um ponto no mercado em que dois ou mais níveis se cruzam, formando assim um ponto de "ponto quente" ou confluente no mercado. No dicionário, confluência significa "uma união de pessoas ou coisas; concourse ’. Então, basicamente, quando procuramos áreas confluentes no mercado, procuramos áreas onde dois ou mais níveis ou ferramentas de análise estejam se cruzando.

No gráfico abaixo, estamos analisando um exemplo de como negociar ação de preço com a confluência. Um nível ou ponto “confluente” no mercado é aquele que fornece algum peso para a configuração do comércio. Por exemplo, no gráfico abaixo, a barra de pinos mostra a rejeição de um nível de resistência horizontal óbvio no mercado, bem como a resistência dinâmica entre as EMAs de 8 e 21 dias (linhas vermelha e azul). Ainda outro fator de confluência no gráfico abaixo é a tendência de baixa em si. Se você tiver uma configuração de ação de preço que esteja alinhada com a tendência, como a barra de pinos no gráfico abaixo, isso também é considerado um ponto de confluência. Assim, no gráfico abaixo, temos 3 fatores de confluência que validam e fortalecem o caso de uma entrada curta da configuração da barra de pinos:

2) Rejeição da resistência horizontal.

3) Rejeição da resistência dinâmica.

Como usar a ação do preço para determinar a tendência de um mercado:

A tabela a seguir apresenta os altos e baixos do swing marcados em uma tendência de alta e uma tendência de baixa. O preço em um determinado período de tempo está em tendência de alta se estiver atingindo máximas mais altas (HH) e mínimas mais altas (HL) e em tendência de baixa se estiver atingindo máximas mais baixas (LH) e mínimas mais baixas (LL). Se o preço está fazendo qualquer outra coisa, está em um padrão de consolidação - intervalo, triângulo, flâmula, retângulo, etc.

A tendência é considerada em vigor até que o preço não esteja mais atingindo máximas mais altas e baixas mais altas em uma tendência de alta ou máximas mais baixas e mínimas mais baixas em uma tendência de baixa. Depois que uma tendência é quebrada, geralmente há um período de consolidação que é mais fácil de ver em um período de tempo menor. Com a prática, você será capaz de visualizar isso sem olhar para o período de tempo mais baixo.

Quando o preço está em um padrão de consolidação apertado, muitas vezes ele será chamado de movimento de preço “cortante” ou “lateral”. Quando o preço está em um padrão de consolidação maior, diz-se que ele está em uma “faixa de negociação” sem um padrão de tendência para os altos e baixos do balanço. No gráfico abaixo, podemos ver um exemplo de uma área de consolidação mais restrita ou uma ação de preço “instável” e, em seguida, uma área de consolidação maior que era uma “faixa de negociação” mais definida:

Usando a ação do preço para negociar com um mercado de tendências e consolidação.

“Negociar com a tendência” é uma expressão bastante genérica que muitas vezes causa confusão para os traders iniciantes que ainda não encontraram uma estratégia eficaz para a negociação de tendências. A maneira que eu negocio com a tendência é simplesmente procurar uma das minhas estratégias de negociação de ação de preço de alta probabilidade para formar com a tendência de gráfico diário, idealmente de um "nível confluente" dentro dessa tendência. Negociar em um mercado de consolidação é feito melhor quando um mercado é limitado por um intervalo; em uma fase de consolidação maior, em vez de em uma fase de consolidação “instável”. Consolidação apertada pode ser negociada, mas ela precisa ser feita em gráficos de prazos mais baixos e é melhor deixá-la até que você seja muito hábil em negociar o gráfico diário primeiro.

O gráfico a seguir é um excelente exemplo de ação de preço de negociação “com a tendência”, bem como ação de preço de negociação em um mercado de limite de faixa:

Ao fechar & # 8230;

Agora você deve ter uma boa compreensão das noções básicas de negociação de ação de preço. Uma coisa que eu não toquei neste artigo é em que período de tempo você deve começar a negociar. Todos os gráficos desta lição foram feitos no gráfico diário, e é muito importante que você aprenda a negociar nos gráficos diários antes de diminuir no tempo. A razão é simples, o gráfico diário dá a visão mais clara e precisa da ação do preço de um mercado, e quanto menor o tempo você passa pelo mercado mais aleatório & # 8220; ruído & # 8221; Há sim. Assim como você precisa de uma base sólida para construir uma casa, você precisa de uma base sólida para se tornar um profissional de sucesso, e aprender a negociar nos gráficos diários antes de ir mais baixo no prazo ajudará a construir essa base. Se você quiser expandir seu conhecimento sobre as estratégias de negociação de ações de preço discutidas na lição de hoje, confira meu curso de negociação de ação de preço para obter mais.

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24 Comentários Deixe um comentário.

Oi nial, usando TF diariamente irá expor o pequeno comerciante como eu em um risco maior. Mesmo que haja uma configuração acionada, mas devido à vela TF diária, não podemos arcar com o gatilho. Você pode por favor recomendar qualquer menor TF que os sinais ainda bom para a entrada como o risco será menor.

Altere o tamanho da sua posição, é tudo em relação a quantos contratos você negocia.

Obrigado pela lição Nial. Muito informativo e fácil de entender.

Olá validos traders.

Eu estou no Forex de quase 10 anos e estudei isso em profundidade ... mas eu não acho nada como Price Action, eu agradeço a todas essas pessoas que querem ganhar alguma coisa e recuperar sua perda ... Vai ser como dizer 1, 2 3 etc.

Simplificando, estou impressionado com a apresentação profissional e claramente compreensível de Nial, de uma maneira tão generosa. Dar tão valioso conhecimento e informação de graça só me convenceu de que ele é um dos educadores mais corajosos do mundo.

Obrigado senhor, seu artical é muito bom.

Artigo muito informativo, iam um iniciante, mas com a informação que você está fornecendo iam já sentindo positivo.

Obrigado Nial, seu artigo é muito bom, simples, mas fácil de entender, mesmo para um iniciante como eu, essa estratégia de ação de preço é nova para mim, então vou continuar olhando para este site para aprender enquanto eu estou tentando aplicar estratégia de ação de preço para minha negociação.

Eu quero aprender sobre forex trading de sua comunidade.

Obrigado pelos artigos maravilhosos. Eu tropecei neles, e apesar de ter experiência de alguns anos em negociação em tempo integral, aprendi algo de novo.

Bom trabalho, continue assim & amp; Deus abençoe.

Eu aprecio especialmente todos os visuais. Muito fácil de entender e aplicar. Obrigado.

Explicação incrível Nial Muito obrigado. Tem sido incrivelmente útil suas dicas e truques em ser um profissional bem sucedido precisa começar com si mesmo e mudou minha negociação completamente.

Eu tenho uma pergunta sobre negociação regular no mercado de abertura. Qual é o prazo perfeito para usar?

Como você apontou, diferentes prazos oferecem diferentes tendências e tendências dentro das tendências. Portanto, quanto menor o período de tempo, mais volatilidade ou tendências você verá. O que é uma boa ferramenta para encontrar o prazo adequado para o investimento em que você está? Existe uma equação, um conjunto de orientações ou pontos diferentes que você percebe que mudam tudo?

Mais uma vez muito obrigado por tudo.

Posso apenas dizer que alívio encontrar alguém que realmente saiba.

o que eles estão falando online. Você definitivamente sabe como trazer um.

problema para iluminar e torná-lo importante. Muito mais pessoas deveriam.

confira isso e entenda esse lado da sua história. É surpreendente que você não seja mais popular porque certamente tem o dom.

Obrigado Nail por um ótimo artigo,

é bem mantido em segredo. Há muito poucas informações sobre como analisar várias tendências de prazos usando HH - & gt; HL LH - & gt; LL, sobre como entrar em uma negociação corretamente usando vários prazos.

Eu queria perguntar se há mais informações sobre várias análises de tendências de período de tempo em seu curso? Se sim, você poderia nos contar mais sobre isso?

Eu sou um comerciante aspirante e tenho papel de negociação por algumas semanas. Tem sido extremamente difícil obter explicações claras e honestas dessa terminologia sem plugues sem vergonha para comprar algo e mesmo assim não receber informações precisas. Este artigo é muito informativo e me deu um novo nível de compreensão da análise de preços e me ajudará muito com o desenvolvimento da minha estratégia. Obrigado pela ajuda.

Muito obrigado Nial pelo maravilhoso e ótimo artigo.

APRECIANDO A LEITURA DE SEUS ARTIGOS DE ENSINO.

FÁCIL DE ENTENDER.

OBRIGADO POR COMPARTILHAR.

obrigado nial pela sua explicação, é tão útil para o novo trader como eu :)

Muito bem feito Nial .. muito de graça .. Eu tenho o seu curso de negociação .. Mas eu todas as maneiras me encontrar voltando a todas essas coisas livres .. tanto nele .. Obrigado.

Oi Nial, até agora eu não vi nenhum outro site explicando barra de pinos, bar dentro e estratégias relacionadas em grande detalhe.

Eu sou um novato, mas aprecio seu esforço incansável.

Obrigado pela valiosa partilha de conhecimento.

Uma explicação muito impressionante, muito obrigado a você.

Oi, eu sou um comerciante de FX em tempo integral de 6 anos agora. Eu tenho uma estratégia de leitura de preço puro que me desenvolvi e uso com bom sucesso, mas sempre fico de olho no que os bons educadores têm a dizer para aumentar meu conhecimento. Para esse fim, eu literalmente tropecei no seu site Niall ao fazer uma pesquisa no Google sobre algo totalmente diferente. "Como você me recebeu para deixar um comentário, eu quero dizer que em todos os anos em que estive negociando e aprendendo, nunca vi uma quantidade de informações tão útil, honesta e bem comunicada. Levei anos para aprender adequadamente como ser um leitor de formulários e ler confiantemente ações brutas de preço como você chama. E eu tive que ensinar a mim mesmo porque essa é realmente a única maneira de desenvolver o conjunto de habilidades. E você é uma das primeiras pessoas que conheci para entender melhor e sugerir que não há atalhos para isso. É uma habilidade básica de ler o mercado e quantos anos de traders são neste jogo sem essa habilidade. Eu gostei de tudo que você tinha a dizer aqui. Bem feito. Ótimo trabalho.

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Estratégia de negociação de pares baseada em filtro de Kalman no QSTrader.

Estratégia de negociação de pares baseada em filtro de Kalman no QSTrader.

Anteriormente, no QuantStart, consideramos os fundamentos matemáticos dos Modelos de Espaço de Estado e Filtros de Kalman, bem como a aplicação da biblioteca pykalman a um par de ETFs para ajustar dinamicamente uma taxa de hedge como base para uma estratégia de negociação de reversão média.

Neste artigo vamos discutir uma estratégia de negociação originalmente devido a Ernest Chan (2012) [1] e testada por Aidan O'Mahony na Quantopian [2]. Usaremos a estrutura de backtesting QSTrader de código aberto baseada em Python para implementar a estratégia. O QSTrader realizará o "levantamento pesado" do rastreamento de posição, manuseio de portfólio e ingestão de dados, enquanto nos concentramos unicamente no código que gera os sinais de negociação.

A estratégia de negociação.

A estratégia de negociação de pares é aplicada a um par de Exchange Traded Funds (ETF) que acompanham o desempenho de títulos do Tesouro dos EUA de duração variável. Eles são:

O objetivo é construir uma estratégia de reversão da média deste par de ETFs.

O "spread" sintético entre TLT e IEI é a série temporal em que estamos realmente interessados ​​em saudades ou em curto. O Filtro de Kalman é usado para rastrear dinamicamente a taxa de cobertura entre os dois, a fim de manter o spread estacionário (e, portanto, reverter).

Para criar as regras de negociação, é necessário determinar quando o spread se afastou muito do valor esperado. Como podemos determinar o que "longe demais" é? Poderíamos utilizar um conjunto de valores absolutos fixos, mas estes teriam que ser determinados empiricamente. Isso introduziria outro parâmetro livre no sistema que exigiria otimização (e perigo adicional de overfitting).

Uma abordagem "sem parâmetros" para criar esses valores é considerar um múltiplo do desvio padrão do spread e usá-los como limites. Por simplicidade, podemos definir o coeficiente do múltiplo para ser igual a um.

Portanto, podemos ir "longo o spread" se o erro de previsão cai abaixo do desvio padrão negativo do spread. Respectivamente podemos ir "curto o spread" se o erro de previsão exceder o desvio padrão positivo do spread. As regras de saída são simplesmente o oposto das regras de entrada.

A relação de hedge dinâmica é representada por um componente do vetor de estado oculto no tempo $ t $, $ \ theta_t $, que será denotado como $ \ theta ^ 0_t $. Este é o valor do declive "beta" que é bem conhecido a partir da regressão linear.

"Longing the spread" significa aqui comprar (long) $ N $ unidades de TLT e vender (shorting) $ \ lfloor $, onde $ \ lfloor $ é o "floor" representando o maior inteiro menor que $ x $. Este último é necessário, pois devemos transacionar um número inteiro de unidades dos ETFs. "Reduzir o spread" é ​​o oposto disso. $ N $ controla o tamanho geral da posição.

$ e_t $ representa o erro de previsão ou erro residual da previsão no tempo $ t $, enquanto $ Q_t $ representa a variação dessa previsão no momento $ t $.

Para completar, as regras são especificadas aqui:

$ e_t \ lt - \ sqrt $ - Longo o spread: Vá por muito tempo $ N $ em ações de TLT e vá em $ \ lfloor $ unidades de IEI $ e_t \ ge - \ sqrt $ - Saia por muito tempo: feche todas as posições longas de TLT e IEI $ e_t \ gt \ sqrt $ - Reduza o spread: Vá em baixa $ N $ em ações de TLT e vá em frente $ \ lfloor $ unidades de IEI $ e_t \ le \ sqrt $ - Saia em curto: feche todas as posições curtas de TLT e IEI .

O papel do filtro de Kalman é nos ajudar a calcular $ \ theta_t $, bem como $ e_t $ e $ Q_t $. $ \ theta_t $ representa o vetor dos valores de intercepto e inclinação na regressão linear entre TLT e IEI no tempo $ t $. É estimado pelo filtro de Kalman. O erro de previsão / residual $ e_t = y_t - \ hat _t $ é a diferença entre o valor previsto de TLT hoje e a estimativa de TLT do filtro de Kalman hoje. $ Q_t $ é a variância das previsões e, portanto, $ \ sqrt $ é o desvio padrão da previsão.

A implementação da estratégia envolve os seguintes passos:

Receber barras de mercado OHLCV diariamente para TLT e IEI Use o filtro de Kalman recursivo "on-line" para estimar o preço de TLT hoje baseado em observações de IEI de ontem Tome a diferença entre a estimativa de TLT de Kalman e o valor real ou erro residual, que é uma medida de quanto o spread de TLT e IEI se afasta de seu valor esperado Longo o spread quando o movimento está negativamente longe do valor esperado e correspondentemente curto o spread quando o movimento está positivamente longe do esperado valor Saia das posições longa e curta quando a série reverter para o seu valor esperado.

Para executar esta estratégia, é necessário ter dados de preços do OHLCV para o período coberto por este backtest. Em particular, é necessário fazer o download do seguinte:

TLT - Para o período de 3 de agosto de 2009 a 1 de agosto de 2016 (link aqui) IEI Para o período de 3 de agosto de 2009 a 1 de agosto de 2016 (link aqui).

Esses dados precisarão ser colocados no diretório especificado pelo arquivo de configurações do QSTrader se você quiser replicar os resultados.

Implementação do Python QSTrader.

Como o QSTrader lida com rastreamento de posição, gerenciamento de portfólio, ingestão de dados e gerenciamento de pedidos, o único código que precisamos escrever envolve o próprio objeto Strategy.

A Estratégia se comunica com o PortfolioHandler por meio da fila de eventos, fazendo uso dos objetos SignalEvent para fazer isso. Além disso, devemos importar a classe de estratégia abstrata base, AbstractStrategy.

Observe que na versão alfa atual do QSTrader também devemos importar a classe PriceParser. Isso é usado para multiplicar todos os preços na entrada por um múltiplo grande ($ 10 ^ 8 $) e realizar aritmética inteira ao rastrear posições. Isso evita problemas de arredondamento de ponto flutuante que podem se acumular durante o longo período de um backtest. Devemos dividir todos os preços por PriceParser. PRICE_MULTIPLIER para obter os valores corretos:

O próximo passo é criar a classe KalmanPairsTradingStrategy. O trabalho dessa classe é determinar quando criar objetos SignalEvent com base nos BarEvent s recebidos das barras OHLCV diárias de TLT e IEI do Yahoo Finance.

Existem muitas maneiras diferentes de organizar essa classe. Eu optei por codificar todos os parâmetros da classe para esclarecer a explicação. Notavelmente eu fixei o valor de $ \ delta = 10 ^ $ e $ v_t = 10 ^ $. Eles representam o ruído do sistema e a variação de ruído de medição no modelo do Filtro de Kalman. Isso também pode ser implementado como um argumento de palavra-chave no construtor __init__ da classe. Tal abordagem permitiria a otimização direta de parâmetros.

A primeira tarefa é definir o tempo e os membros investidos como iguais a Nenhum, pois eles serão atualizados conforme os dados de mercado forem aceitos e os sinais de negociação gerados. latest_prices é uma matriz de dois dos preços atuais de TLT e IEI, usados ​​por conveniência através da classe.

O próximo conjunto de parâmetros está relacionado ao Filtro de Kalman e é explicado em profundidade nos dois artigos anteriores aqui e aqui.

O conjunto final de parâmetros inclui dias, usados ​​para rastrear quantos dias se passaram, bem como qty e cur_hedge_qty, usados ​​para rastrear as quantidades absolutas de ETFs a serem comprados para o lado longo e curto. Eu defini isso para ser 2.000 unidades em um patrimônio de conta de 100.000 USD.

O próximo método _set_correct_time_and_price é um método "auxiliar" utilizado para garantir que o Filtro de Kalman tenha todas as informações de preço corretas disponíveis no ponto certo. Isso é necessário porque, em um sistema de backtest baseado em eventos, como as informações de mercado do QSTrader, chegam sequencialmente.

Podemos estar em uma situação no dia em que recebemos um preço por IEI, mas não por TFT. Portanto, devemos aguardar até que os eventos de mercado TFT e IEI tenham chegado do loop de backtest, através da fila de eventos. Na negociação ao vivo, isso não é um problema, uma vez que eles chegarão quase instantaneamente em comparação com o período de negociação de alguns dias. No entanto, em um backtest baseado em eventos, devemos aguardar a chegada dos dois preços antes de calcular a nova atualização do filtro de Kalman.

O código essencialmente verifica se o evento subsequente é para o dia atual. Se for, o preço correto é adicionado à lista latest_price de TLT e IEI. Se for um novo dia, os preços mais recentes são redefinidos e os preços corretos são adicionados novamente.

Esse tipo de método "housekeeping" provavelmente será absorvido pela base de código do QSTrader no futuro, reduzindo a necessidade de escrever código "boilerplate", mas por enquanto ele deve fazer parte da estratégia em si.

O núcleo da estratégia é executado no método calculate_signals. Em primeiro lugar, definimos os horários e os preços corretos (conforme descrito acima). Em seguida, verificamos que temos os dois preços para TLT e IEI, quando podemos considerar novos sinais de negociação.

$ y $ é igual ao preço mais recente para IEI, enquanto $ F $ é a matriz de observação que contém o preço mais recente para TLT, bem como um marcador de posição de unidade para representar o intercepto na regressão linear. O Filtro de Kalman é subsequentemente atualizado com estes últimos preços. Finalmente, calculamos o erro de previsão $ e_t $ e o desvio padrão das previsões, $ \ sqrt $. Vamos percorrer este código passo a passo, pois parece um pouco complicado.

A primeira tarefa é formar o valor escalar y e a matriz de observação F, contendo os preços do IEI e do TLT, respectivamente. Calculamos a matriz de variância-covariância R ou configuramos para a matriz zero se ela ainda não foi inicializada. Subsequentemente, calculamos a nova previsão da observação, bem como o erro de previsão et.

Em seguida, calculamos a variância das previsões de observação Qt, bem como o desvio padrão sqrt_Qt. Usamos as regras de atualização derivadas aqui para obter a distribuição posterior dos estados theta, que contém a relação de hedge / inclinação entre os dois preços:

Por fim, geramos os sinais de negociação com base nos valores de $ e_t $ e $ \ sqrt $. Para fazer isso, precisamos verificar qual é o status "investido" - "longo", "curto" ou "Nenhum". Observe como precisamos ajustar a quantidade atual de hedge cur_hedge_qty quando formos longos ou curtos, pois a inclinação $ \ theta ^ 0_t $ está constantemente se ajustando no tempo:

Este é todo o código necessário para o objeto Strategy. Também precisamos criar um arquivo de backtest para encapsular toda a nossa lógica de negociação e as opções de classe. A versão específica é muito semelhante àquelas usadas no diretório de exemplos e substitui o patrimônio de 500.000 USD por 100.000 USD.

Ele também altera o FixedPositionSizer para o NaivePositionSizer. Este último é usado para "ingenuamente" aceitar as sugestões de quantidades absolutas de unidades ETF para negociar conforme determinado na classe KalmanPairsTradingStrategy. Em um ambiente de produção, seria necessário ajustar isso dependendo das metas de gerenciamento de risco do portfólio.

Aqui está o código completo para o kalman_qstrader_backtest. py:

Enquanto o QSTrader estiver instalado corretamente e os dados tiverem sido baixados do Yahoo Finance, o código poderá ser executado através do seguinte comando no terminal:

Graças aos esforços de muitos desenvolvedores voluntários, particularmente @ryankennedyio e @femtotrader, o código é bem otimizado para dados de barras OHLCV e realiza o backtesting rapidamente.

Resultados da Estratégia.

Um dos recursos mais recentes a serem adicionados ao QSTrader é o da "ficha de rascunho" desenvolvida principalmente pela @nwillemse. Esse recurso ainda está em um estágio inicial de desenvolvimento, mas será demonstrado aqui.

Uma folha de rascunho é usada principalmente dentro de configurações institucionais como uma descrição de "um pager" de uma estratégia de negociação. A classe TearsheetStatistics na base de código do QSTrader replica muitas das estatísticas encontradas em um relatório típico de desempenho de estratégia.

Os dois principais gráficos representam a curva de capital e a porcentagem de redução, respectivamente. Abaixo estão os painéis de desempenho mensais e anuais. Por fim, são apresentadas as estatísticas da curva de capital, do nível de comércio e do tempo:

Clique na imagem para ampliar.

A curva de capital começa relativamente plana para o primeiro ano da estratégia, mas aumenta rapidamente durante 2011. Durante 2012, a estratégia torna-se significativamente mais volátil, permanecendo “submersa” até 2015 e alcançando um percentual máximo diário de rebaixamento de 15,79%. O desempenho aumenta gradualmente a partir do rebaixamento máximo no final de 2013 até 2016.

A estratégia tem um CAGR de 8,73% com um índice de Sharpe de 0,75. Ele também tem uma longa duração máxima de rebaixamento de 777 dias - mais de dois anos! Observe que essa estratégia é realizada com custos brutos de transação, portanto, o desempenho real provavelmente seria pior.

Próximos passos.

Há muito trabalho de pesquisa necessário para transformar isso em uma estratégia lucrativa que implantamos em um ambiente ao vivo. Possíveis avenidas de pesquisa incluem:

Otimização de Parâmetros - Variando os parâmetros do Filtro de Kalman através de pesquisa de grade de validação cruzada ou alguma forma de otimização de aprendizado de máquina. No entanto, isso introduz a possibilidade distinta de overfitting para dados históricos. Seleção de Ativos - A escolha de pares adicionais ou alternativos de ETFs ajudaria a adicionar diversificação à carteira, mas aumenta a complexidade da estratégia, bem como o número de negociações (e, portanto, os custos de transação).

Em artigos futuros, vamos considerar como realizar esses procedimentos para várias estratégias de negociação.

Referências.

A Quantcademy.

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Negociação Algorítmica Bem Sucedida.

Como encontrar novas ideias de estratégia de negociação e avaliá-las objetivamente para o seu portfólio usando um mecanismo de backtesting personalizado no Python.

Comércio Algorítmico Avançado.

Como implementar estratégias de negociação avançadas usando análise de séries temporais, aprendizado de máquina e estatísticas Bayesianas com R e Python.