Download de sistemas de negociação quantitativa

Workshops.
Dr. Chan oferece atualmente o curso on-line & # 8220; Estratégias de Opções Algorítmicas & # 8221; realizado em tempo real através do Adobe Connect. Os traders algorítmicos têm a capacidade de escanear e selecionar entre centenas de ações, e numerosos preços e vencimentos para cada ação. Devido a essa abundância de escolhas e à alta dimensionalidade dos dados, a construção de um programa de backtest é bastante desafiadora. Exemplos serão extraídos de negociação acionada por eventos intradia, escalonamento gama de opções sobre futuros, negociação de dispersão de opções de ações e índices de ações e negociação de reversão à média de opções de ações.
Carga horária total: 6. Taxa: US $ 899. Datas e horários: 24 de fevereiro e 3 de março, aos sábados. 9:00 am -12: 00 pm Horário de Nova York Inscrição: ernest @ epchan, ou clique no botão abaixo.
O esboço do curso está disponível para download aqui.
Estamos oferecendo o curso online pré-gravado Cryptocurrency Trading with Python. Este curso foi conduzido por Nick Kirk, especialista em criptografia algorítmica e desenvolvedor quantitativo, e foi moderado pelo Dr. Ernest Chan. Os participantes receberão o código fonte do Python e os dados para backtesting. O ambiente Sandbox do Gemini Exchange será usado, que oferece funcionalidade de troca completa usando fundos de teste, para testar a conectividade da API e a execução de estratégias.
Carga horária total: 6. Taxa: US $ 899. Datas e horários: as gravações estão disponíveis para visualização indefinidamente. Inscrição: Email ernest @ epchan, ou clique no botão abaixo.
Esboço do curso pode ser baixado aqui.
Nick é o gerente de um fundo de criptomoedas, a Cypher Capital. Ele tem mais de 10 anos de experiência no desenvolvimento, automação e integração de sistemas de negociação para empresas de Investment Banks e Asset Management. Antes de trabalhar na área de finanças, ele trabalhou na IBM Labs e na Siemens Research. Ele já ensinou criptografia algorítmica no Instituto CQF com grande aclamação.
Louvor por este workshop.
Excelente classe. Particularmente gostei dos aspectos técnicos da construção de um sistema de negociação em python. & # 8221;
Revisão de participante anônimo.
“Nick é um defensor muito apaixonado das criptomoedas. Fiquei muito satisfeito por ter participado de uma de suas oficinas de negociação de criptomoeda no passado. Seu entusiasmo contundente, juntamente com seu profundo conhecimento no campo, resulta em uma experiência muito positiva e de valor agregado sobre o comércio de criptomoedas, com uma implementação prática real. Em combinação com Ernie Chan, o guru da negociação de algoritmos, o mix será "explosivo"! Não pode esperar! & # 8221;
Analista de Carteira, Banco de Desenvolvimento Holandês, The Hague Area.
Tenho ficado muito impressionado com os workshops anteriores de Ernie e apreciei a discussão de ideias de troca de criptomoedas com Nick em muitas ocasiões. Aguardo com expectativa a sua parceria única no próximo workshop Bitcoin & # 8221 ;.
Ex-Chefe de Estratégias Quantitativas de Negociação de Renda Fixa, BNP Paribas.
O curso online pré-gravado Backtesting está agora disponível. Isso consiste em sessões registradas do Adobe Connect. O foco está em descobrir e evitar várias armadilhas durante o processo de backtesting que podem degradar a previsão de desempenho. Exercícios ilustrativos são extraídos de uma estratégia de futuros e uma estratégia de negociação de carteira de ações usando o MATLAB. Licenças experimentais gratuitas do MATLAB serão organizadas para amplos exercícios em sala de aula. Nenhum conhecimento prévio do MATLAB é necessário, mas alguma experiência com programação é necessária. A exigência matemática é estatística básica em nível universitário.
Total de horas: 7 horas de sessão gravada. Taxa: US $ 299 Inscrição: Email ernest @ epchan, ou clique no botão abaixo.
Esboço do curso pode ser baixado aqui.
A Ernie também oferece workshops presenciais em Londres, de 4 a 8 de junho de 2018. Esses workshops podem se qualificar para créditos de educação continuada do Instituto CFA.
Louvor por nossos workshops:
& # 8220; Um excelente curso de um grande professor. Ernie explicou claramente e aplicou as diferentes áreas da Inteligência Artificial, forneceu insights inestimáveis ​​sobre seus méritos relativos e me deu a confiança para implementá-las em minha própria negociação. & # 8221; & # 8211; Dr. Nikhil Shenai (Ph. D., Faculdade Imperial, BA, Universidade de Cambridge), Fundador da E K Technologies (Quantitative Trading & Development)
Obrigado novamente pelo curso de treinamento da Momentum Strategies esta semana Foi muito benéfico. Eu achei suas explicações dos conceitos muito claras e os exemplos bem desenvolvidos. Eu gosto da abordagem rigorosa que você leva para a avaliação da estratégia. & # 8221; & # 8211; Andrew B.
& # 8220; O workshop do Ernie oferece percepções particularmente úteis na implementação de estratégias de negociação lucrativas e que estão além de seus livros & # 8217; conteúdo. E ele é um dos instrutores mais pacientes e atenciosos que eu já conheci & # 8220; & # 8211; K. W. Fung, CQF, fundador do Quants Investment.
& # 8220; Esses workshops me proporcionaram familiaridade e confiança suficientes para enfrentar as pesquisas mais recentes. Apenas o segmento em ordens de varredura intermarket no curso MFT valeu o preço de admissão para todos os três workshops que frequentei. & # 8220; & # 8211; Cedric Yau.
& # 8220; Dr. Chan & # 8230; é um instrutor fenomenal & # 8230; & # 8221; & # 8211; Avaliação anônima de estudante.

Download de sistemas de negociação quantitativos
20 ferramentas, incluindo gráficos, backtesting, otimização, compósitos. e muito mais.
NENHUM CARTÃO DE CRÉDITO NECESSÁRIO.
Quantshare é uma aplicação desktop que permite ao comerciante monitorar e analisar o mercado.
A QuantShare é para comerciantes e investidores que desejam:
- Criar e backtest estratégias de negociação.
- Analisar dados e realizar pesquisas quantitativas.
- Crie listas de observação e telas.
- Faça o download e importe dados de negociação.
- Criar portfólios e gerar sinais de compra e venda.
- Crie modelos de rede neural.
Com o software de negociação QuantShare, você tem acesso a itens comerciais compartilhados por nossos membros. Isso inclui downloaders de dados, listas de observação, sistemas de negociação, ferramentas de desenho personalizadas. (+600 itens).
- Crie quantos gráficos desejar.
- Combine diferentes símbolos e períodos no mesmo gráfico.
- Personalize totalmente seus gráficos.
- Crie gráficos vinculados.
- Organize seus gráficos com um simples botão.
- Exibir sinais de compra e venda do sistema de negociação em um gráfico.
- Faça o download de indicadores de negociação compartilhados por outros membros.
- Arrastar & amp; Indicadores de queda.
- Crie indicadores personalizados usando a linguagem C # ou JScript.
- Bloqueie e criptografe seus indicadores personalizados.
- Muitas ferramentas de desenho para usar, incluindo linhas de suporte e resistência, linhas de tendência, Fibonacci. Gann.
- As ferramentas de desenho são totalmente personalizáveis ​​(cor, largura, estilo).
- Suporte automático e ferramenta de linhas de resistência.
- As ferramentas de desenho podem ser definidas para manter o preço próximo, alto, baixo ou aberto.
- Faça o download de ferramentas de desenho compartilhadas por outros membros.
- Crie ferramentas de desenho personalizadas com c #
- Crie ferramentas de desenho simples ou avançadas.
- Crie listas de observação simples, estáticas ou dinâmicas.
- Adicione colunas personalizadas à sua lista de artigos vigiados.
- Ordenar listas de observação por qualquer critério.
- As listas de verificação dinâmicas são atualizadas automaticamente, se necessário, em novas cotações ou novos dados de bancos de dados.
- Faça o download de listas de observação do servidor de compartilhamento.
- Tela seus títulos usando regras simples ou complexas.
- Crie telas com base em dados técnicos, fundamentais, de sentimento e notícias.
- Adicione colunas personalizadas às suas telas.
- Símbolos de tela em uma data ou barra específica.
- Obtenha informações estatísticas sobre o resultado da triagem.
- Campos de cores usando suas próprias condições.
- Crie bancos de dados personalizados para armazenar informações fundamentais, sentimentos, notícias ou quaisquer outros dados.
- Acesse facilmente dados de bancos de dados personalizados da linguagem QS e do C #
- Crie bancos de dados históricos e intradiários.
- Importe dados para seus próprios bancos de dados manualmente, usando o importador CSV ou automaticamente com itens de download.
- Plotar dados do banco de dados em gráficos.
- Use esses dados para criar regras poderosas em seu sistema de negociação.
- Um item de download recupera qualquer conteúdo da Internet, analisa-o e insere-o automaticamente em seus bancos de dados.
- Faça o download de cotações, notícias, dados fundamentais, dados privilegiados, upgrades / downgrades.
- Faça o download e analise feeds RSS.
- Faça o download e analise arquivos CSV, texto, Excel ou ZIP.
- Obtenha mais de 300 downloads para download compartilhados por outros membros.
- Este é o lugar onde nossos membros compartilham o que eles criaram com o QuantShare.
- Baixar sistemas de negociação, scripts, lista de regras, lista de símbolos, itens de download, modelos de redes neurais. compartilhada por outros membros.
- Listar e pesquisar todos os objetos compartilhados pela comunidade.
- Bookmark seus itens favoritos.
- Baixe qualquer objeto ou item compartilhado com um clique.
- Crie qualquer tipo de sistema de negociação.
- Crie sistemas de negociação programaticamente ou usando o assistente.
- Implementar sistemas de negociação, combinando notícias, dados fundamentais, dados de sentimento, rede neural, compostos, regras de negociação.
- Otimize seus sistemas de negociação com facilidade.
- Obter relatório detalhado para cada sistema de negociação que você backtest.
- Obtenha sua estratégia de compra e venda de sinais em um gráfico.
- Combine vários sistemas de negociação e veja qual combinação apresenta melhor desempenho.
- Baixe pronto para usar o sistema de negociação do servidor de compartilhamento.
- Crie portfólios para rastrear suas posições.
- Crie um portfólio baseado em uma estratégia de negociação e gere automaticamente pedidos de compra / venda / compra / cobertura diários.
- Métricas detalhadas e estatísticas para cada portfólio.
- Combine vários portfólios e veja qual combinação apresenta melhor desempenho.
- Adicione pedidos manualmente.
- Deposite e sacar dinheiro para suas carteiras.
- Acesse qualquer portfólio programaticamente usando o script global.
- Crie sistemas avançados de negociação com C #
- Obtenha controle total do seu sistema de negociação.
- Criar sistemas de negociação adaptativos.
- Simular os ótimos F, Kelly, Corrida Fixa ou qualquer outra técnica de gerenciamento de dinheiro.
- Atualize e otimize as variáveis ​​de gerenciamento de dinheiro diretamente do gerenciador de simulações.
- Adicione um ou vários scripts de gerenciamento de dinheiro ao seu sistema de negociação.
- Faça o download de scripts de gerenciamento de dinheiro para o servidor de compartilhamento.
- Crie composições simples e avançadas (índices, indicadores de largura)
Valor médio do RSI de uma cesta de símbolos.
Porcentagem de símbolos que estão avançando.
- Criar telas, listas de observação, sistemas de negociação, gráficos. com base em seus compostos.
- Os símbolos compostos são atualizados automaticamente em novos dados de campos de cotações ou bancos de dados.
- Crie composições baseadas em EOD, Intraday e tick.
- Otimizar lista de regras para descobrir qual combinação de regras tem melhor desempenho.
- Otimize os sistemas de classificação para descobrir qual combinação de nós fornece a melhor saída.
- Otimize os sistemas de negociação para descobrir qual conjunto de parâmetros leva ao sistema de negociação mais lucrativo.
- Otimize os modelos de previsão para descobrir qual modelo possui a melhor precisão de previsão.
- Realizar otimização de inteligência artificial usando dois algoritmos: algoritmo genético ou algoritmo de aprendizado incremental baseado em população.
- Crie sua própria fórmula de condicionamento físico para controlar totalmente o processo de otimização.
- AI Optimizer suporta multithreading.
- Crie modelos poderosos de previsão usando redes neurais.
- Acesse seus modelos de previsão em suas telas, listas de observação e sistemas de negociação.
- Criar regras, sistemas de classificação, sistemas de negociação baseados em modelos de previsão neural nework.
- Otimize seus modelos de previsão usando o algoritmo Genetic ou o algoritmo PBIL.
- Crie facilmente centenas e milhares de regras de negociação.
- Analise cada regra de negociação para ver qual delas apresenta melhor desempenho.
- Otimize suas regras de negociação usando o otimizador de AI.
- Veja o impacto de cada regra de negociação no seu sistema de negociação.
- Baixando as regras de negociação do servidor de compartilhamento.
- Crie sistemas de classificação baseados em nós e fórmulas.
- Analise sistemas de classificação ou nós individuais.
- Inclua um sistema de ranking longo / curto em seu sistema de negociação.
- Otimize seu sistema de classificação usando o otimizador AI.
- Acessar sistemas de classificação de outras ferramentas, como o screener, o watclist, o composite.
Funciona com qualquer mercado dos EUA e internacional (ações, forex, opções, futuros, ETF.) Oferece as ferramentas que o ajudarão a se tornar um operador rentável Permite implementar idéias de troca Trocar itens e idéias com outros usuários da QuantShare Nossa equipe de suporte é muito responsivo e responderá a qualquer uma das suas perguntas. Vamos implementar quaisquer recursos que você sugerir. Muito mais recursos do que a maioria dos outros softwares comerciais.
Advanced Downloader Ferramenta de Scripts Global Gerenciador de Tarefas Telas do Painel do Servidor de Compartilhamento Tabelas Dinâmicas Simulador de Screener / Backtester.
Carteira Plug-In Avançado Money Management Rules Analyzer Classificação System Analyzer Algoritmo Genético e Otimizadores PBIL Plug-in de Previsão de Rede Neural Portfolio 123 Plug-in Plug-in de Notícias / Dados.
Gráficos avançados com vários recursos, matriz completa de ferramentas de desenho de linhas, +150 indicadores técnicos. O QuantShare é um software de negociação com possibilidades ilimitadas de criação e backtesting de sistemas de negociação. O True Portfolio Backtester é um dos mais avançados e mais rápidos do mercado Crie listas de monitoramento avançadas que são atualizadas automaticamente quando o software de negociação detecta novas cotações Enquanto a maioria dos programas de software oferece um banco de dados que armazena dados de cotações, o QuantShare permite criar qualquer número de bancos de dados históricos e intradiários. Você pode armazenar quaisquer dados nesses bancos de dados (proporções Call-Put, notícias, dividendos e dados divididos, dados Short Selling, dados fundamentais, dados internos) e usar esses dados em gráficos, análises, backtesting e hellip; Você pode baixar scripts, indicadores de negociação, sistemas de negociação. do servidor de compartilhamento Otimização de inteligência artificial de sistemas de negociação, lista de regras, sistemas de classificação e itens de previsão de redes neurais Use scripts para automatizar tudo e implementar ferramentas mais avançadas. Download de scripts que outros traders compartilharam Aumente seus conhecimentos de negociação com a ajuda de nossa comunidade de traders, torne-se um especialista. Construa sistemas de negociação usando regras, sistemas de classificação, compostos, modelos de redes neurais, técnicas de gerenciamento de dinheiro e otimize tudo usando algoritmos GA ou PBIL.
O servidor de compartilhamento é o lugar onde nossos usuários compartilham o que eles criaram usando o QuantShare.
Sistema de Negociação: 75 Administração Avançada de Dinheiro: 84 Lista de Regras: 20 Métricas de Regra: 10 Ferramentas de Desenho Personalizadas: 18.
Máscaras de Regra: 4 Sistemas de Classificação: 2 Métrica do Sistema de Negociação: 0 Métrica do Sistema de Classificação: 0.
Copyright © 2018 QuantShare.
A negociação de instrumentos financeiros, incluindo o câmbio na margem, carrega um alto nível de risco e não é adequada para todos os investidores. O alto grau de alavancagem pode funcionar contra você e também para você. Antes de decidir investir em instrumentos financeiros ou divisas, você deve considerar cuidadosamente seus objetivos de investimento, nível de experiência e apetite de risco. Existe a possibilidade de você sustentar uma perda de parte ou de todo o seu investimento inicial e, portanto, não deve investir dinheiro que não pode perder. Você deve estar ciente de todos os riscos associados à negociação e procurar orientação de um consultor financeiro independente se tiver alguma dúvida.

Regras Avançadas de Negociação.
Um volume em Finanças Quantitativas.
Editado por: E. Acar e S. Satchell.
Copyright © 2002 Elsevier Ltd. Todos os direitos reservados.
Advanced Trading Rules é o guia essencial para as técnicas de ponta usadas atualmente pelos melhores traders financeiros, analistas e gestores de fundos. Os editores reuniram os principais especialistas profissionais e acadêmicos do mundo para explicar como entender, desenvolver e aplicar as regras e os sistemas comerciais de ponta. É leitura imprescindível se você estiver envolvido nos mercados de derivativos, renda fixa, câmbio e ações.
As regras avançadas de negociação demonstram como aplicar econometria, modelagem computacional, análise técnica e quantitativa para gerar retornos superiores, mostrando como você pode ficar à frente da curva descobrindo por que certos métodos são bem-sucedidos ou falham.
Lucre com este livro, entendendo como usar: propriedades estocásticas de estratégias de negociação; indicadores técnicos; redes neurais, algoritmos genéticos, técnicas quantitativas, gráficos.
Profissionais de mercados financeiros descobrirão uma riqueza de idéias e métodos aplicáveis ​​para ajudá-los a melhorar seu desempenho e lucros. Alunos e acadêmicos que trabalham nesta área também se beneficiarão da análise rigorosa e teoricamente sólida desta área dinâmica e empolgante das finanças.
O guia essencial para as técnicas de ponta usadas atualmente pelos melhores traders financeiros, analistas e gerentes de fundos Fornece uma visão geral completa das regras de comércio de mercados financeiros de ponta, incluindo novo material sobre análise técnica e avaliação Demonstra como aplicar econometria, modelagem computacional , análise técnica e quantitativa para gerar retornos superiores.

Sistema de comércio mais simples do mundo.
Aqui está o sistema:
No final de cada mês,
se o índice estiver acima de sua média móvel simples de 10 meses: a carteira está 100% no mercado se o índice estiver abaixo de sua média móvel simples de 10 meses: a carteira é 100% em dinheiro.
Então, se tomarmos o índice FTSE 100 como um exemplo, se no final de um mês o FTSE 100 estiver acima de sua média móvel simples de 10 meses, então,
a carteira se movimenta no mercado comprando, digamos FTSE 100 ETFs, (este será o instrumento mais fácil para a maioria dos investidores, mas igualmente futuros, CFDs ou apostas de spread poderiam ser usados), ou nada precisa ser feito se a carteira estiver pronta em o mercado.
Por outro lado, se no final de um mês o FTSE 100 estiver abaixo de sua média móvel simples de 10 meses, então o portfólio venderá os ETFs e movimentará 100% em dinheiro; se já está em dinheiro, então nada é feito.
[NB OK, é possível que este não seja o sistema de negociação mais simples que se possa imaginar, mas, além de comprar e manter, é improvável que haja muitos sistemas muito mais simples que este!]
O gráfico a seguir ilustra essa carteira para o índice FTSE 100 desde 1995. Os marcadores de diamantes indicam as decisões tomadas no final de cada mês seja no mercado (diamante verde) ou em dinheiro (diamante vermelho).
Grosso modo, pode-se ver que o sistema manteve o portfólio no mercado em tendência de alta e fora do mercado (em dinheiro) quando o mercado caiu.
Este sistema comercial é bem conhecido nos EUA, o que vamos ver aqui é:
Se o sistema de negociação pode ser aplicado de forma rentável ao índice FTSE 100. Se 10 meses é o parâmetro ideal para a média móvel (ou seria uma média móvel de 5 meses ou 15 meses, produzir resultados superiores)?
Terminologia: usaremos o SMATS (10) para se referir ao sistema de negociação de média móvel simples de 10 meses. E SMATS (5) para o sistema de negociação usando a média móvel simples de 5 meses, etc. Abaixo, analisaremos o sistema de negociação para 14 parâmetros diferentes da média móvel simples, ou seja, do SMATS (4) ao SMATS (16).
Análise de desempenho.
Primeiro, vamos analisar a lucratividade geral do SMATS.
Prossibilidade.
O gráfico a seguir mostra os valores dos portfólios do SMATS para as 14 diferentes médias móveis simples (ou seja, 4 meses a 16 meses). Como referência, o FTSE 100 é adicionado (ou seja, esse é o valor de um portfólio FTSE 100 comprar e manter). Todos os valores foram baseados novamente para começar em 100.
Ao final do período de 20 anos, todas as carteiras SMATS haviam superado o FTSE 100 - exceto SMATS (5). No final do período, o SMATS (10) apresentava o maior valor; embora possa ser visto que não foi consistentemente o mais rentável durante todo o período. Durante os primeiros seis anos (até agosto de 2001), todos os SMATS sub-executaram o FTSE 100. Isso foi causado pela volatilidade do mercado em 1998 e 2001, o que fez com que as carteiras fissem para dentro e para fora do mercado.
O gráfico a seguir resume os valores finais do portfólio em 2016 depois de executar o sistema de negociação a partir de 1995.
Em 2016, a carteira STATS (10) apresentava o maior valor de todas as carteiras em 269; o FTSE 100 comprar e manter carteira de um valor de 1999.
Analisamos a lucratividade, agora vamos considerar o risco incorrido por cada portfólio. Usaremos a volatilidade como um proxy (bastante padrão) para risco.
O gráfico a seguir mostra a volatilidade das carteiras ao longo do período de 20 anos.
Não surpreendentemente, o FTSE 100 teve a maior volatilidade. A volatilidade das carteiras do SMATS foi menor devido ao fato de estarem em dinheiro em parte do tempo; em geral, sua volatilidade aumentou com o aumento do parâmetro de mês de média móvel.
O Índice de Sharpe combina retornos com volatilidade para fornecer uma medida comparativa da rentabilidade por unidade de risco incorrida. O objetivo do rácio é responder a perguntas do formulário: é a rentabilidade de uma estratégia justificada pelo risco incorrido, em comparação com outra estratégia?
O gráfico a seguir traça o Índice de Sharpe para os 14 portfólios. (O benchmark para o cálculo do índice de Sharpe foi o índice FTSE 100).
SMATS (10) teve o maior (isto é, o melhor) Índice de Sharpe, embora logo atrás estivessem SMATS (14) e SMATS (15).
Desembolso Máximo.
O Drawdown máximo descreve a perda máxima que um portfólio sofreu com um valor alto anterior. Por exemplo, neste teste, o SMATS (10) teve um valor máximo de redução de 22,8%. Isto significa que ao longo do período de teste de 20 anos, a carteira estava no máximo 22,8% sob a água (de uma alta anterior).
Francamente, o rebaixamento máximo tem mais significado para as estratégias que empregam produtos alavancados (por exemplo, futuros), pois os saques incorrem em perdas realizadas, uma vez que as margens precisam ser pagas. Em contraste, no caso de ações desalavancadas ou ETFs, os saques incorrem em perdas não realizadas. Dito isto, as perdas não realizadas podem ainda ser desconfortáveis ​​e podem ter um impacto psicológico adverso importante no investidor ou comerciante.
O gráfico a seguir mostra os valores máximos de redução para os 14 portfólios do SMATS e o Índice FTSE 100.
Aqui, o portfólio do SMATS (10) tinha apenas uma pontuação relativa mediana. Os melhores portfólios (ou seja, aqueles com os menores drawdowns máximos) foram: SMATS (7), SMATS (14), SMATS (15) e SMATS (16).
Freqüência de comércio.
O gráfico a seguir mostra o número médio de negócios para o ano de cada carteira. Por exemplo, ao longo do período de teste de 20 anos, a carteira SMATS (10) foi negociada 36 vezes, o que é uma média de 1,7 vezes por ano.
Como seria de esperar, o número de negociações diminui à medida que o parâmetro do mês de média móvel aumenta. Em outras palavras, os sistemas ficam menos assombrados com médias móveis mais longas.
Os valores de lucratividade acima não incluíam custos de transação, mas com os sistemas com média abaixo de 2 negócios por ano, os custos de transação não seriam significativos.
Resumo da análise.
A tabela a seguir resume a análise acima. Os valores são codificados por cores com verde sendo o melhor valor em vermelho sendo o pior para cada análise respectiva.
Conclusão.
Este sistema simples de negociação de médias móveis funcionou para o FTSE 100 (ou seja, superou o índice FTSE 100) ao longo do período de 20 anos. O portefólio com melhor desempenho foi de facto SMATS (10), ou seja, o trading utilizando a média móvel simples de 10 meses. Ele teve a maior lucratividade absoluta e também o maior Índice de Sharpe. Após o SMATS (10), o melhor portfólio foi o SMATS (14), seguido pelo SMATS (15).
Sobre o autor System Trader Success Contributor.
Autores contribuintes são participantes ativos nos mercados financeiros e totalmente envolvidos em análises técnicas ou quantitativas. Eles desejam compartilhar suas histórias, insights e descobertas no System Trader Success e esperam fazer de você um melhor operador de sistema. Entre em contato conosco se você quiser ser um autor colaborador e compartilhar sua mensagem com o mundo.
Posts Relacionados.
Sharpe Ratio - a resposta certa para a pergunta errada?
Usando metais para o comércio de títulos.
Indicador de MCVI e estratégia em gráficos diários.
Artigo legal! Sistemas simples podem ser úteis em um mix de portfólio.
Você tem um erro de digitação que torna as coisas um pouco confusas.
& # 8220; Até 2016, a carteira STATS (10) apresentava o maior valor de todas as carteiras em 269; o FTSE 100 comprar e manter carteira de um valor de 1999. & # 8221;
Esse último número deve ser 199. 🙂
[& # 8230;] Källa: o sistema de comércio mais simples do mundo & # 8211; Sucesso do comerciante do sistema [& # 8230;]
Excelente introdução ao desenvolvimento do sistema!
Você poderia, por favor, informar qual software você usa para testar?
Desde já, obrigado.
Posts populares.
Atualização de RSI de 2 períodos do Connors para 2013.
Este indicador simples faz dinheiro de novo e de novo.
O portfólio Ivy.
Melhorando a estratégia do intervalo simples, parte 1.
Copyright © 2011-2018 pela Capital Evolution LLC. - projetado por prosperar temas | Alimentado por WordPress.
Por favor faça login novamente. A página de login será aberta em uma nova janela. Após o login, você pode fechá-lo e retornar a esta página.

Validade e validação da análise de risco quantitativa relacionada à segurança: uma revisão.
Destaques.
O trabalho científico sobre validade e validação da análise de risco quantitativa relacionada à segurança é revisado.
Contribuições teóricas, metodológicas e empíricas são distinguidas.
Quatro métodos genéricos para validação foram propostos.
Estes são exercícios de referência, verificações de realidade, revisão por pares independente e controle de qualidade.
Mais evidências são necessárias sobre a eficácia desses métodos e sobre a utilidade custo-efetiva de QRA.
A análise quantitativa de riscos (QRA) é amplamente aplicada em diversos setores como uma ferramenta para melhorar a segurança, como parte dos processos de projeto, licenciamento ou operacionais. No entanto, há muito menos pesquisas acadêmicas sobre a validade e validação da QRA, apesar de sua importância tanto para a ciência da análise de risco quanto para sua implicação prática na tomada de decisões e na melhoria da segurança do sistema. Diante disso, este trabalho apresenta uma revisão com foco na validade e validação da QRA em um contexto de segurança. Contribuições teóricas, metodológicas e empíricas na literatura científica são revisadas, com foco em três questões. Quais visões teóricas sobre validade e validação de QRA podem ser encontradas? Quais recursos do QRA são úteis para validar um determinado QRA e quais estruturas são propostas para esse efeito? Que tipos de reclamações são feitas sobre o QRA e quais evidências estão disponíveis para o QRA ser válido para os propósitos declarados? Uma discussão segue a revisão, enfocando as evidências disponíveis para a validade da QRA e a eficácia dos métodos de validação.

Teste e otimize seu.
Use Tradesignal para desenvolver e otimizar sistemas de negociação baseados em regras.
Inspire-se com uma interface de usuário bem organizada e fácil de aprender.
Estratégias, sinais e estudos sem sair do gráfico.
Curvas de Encaminhamento, Spreads e outras ferramentas especializadas.
Ambiente de desenvolvimento totalmente integrado.
Visão geral de listas de observação, scanners e muitos outros recursos.
Uma seleção de empresas que usam Tradesignal.
A assistência do Suporte Tradesignal é muito dedicada e qualificada. & quot;
Landesbank Berlin / Berliner Sparkasse.
Tradesignal é uma das melhores ferramentas de análise técnica para mim. É uma ajuda indispensável para minhas análises de mercado. & quot;
Heinz Imbacher, Baader Bank AG.
Seu software é a solução mais sofisticada para nossos clientes em todos os níveis. & quot;
David Glasspool, diretor.
Estamos muito bem servidos pela Tradesignal. & Quot;
Rolf Bertschi, chefe de pesquisa técnica.
Credit Suisse AG.
Vattenfall Deutsche Bank.
Cartografia & amp; Backtesting para todos os mercados.
Resultados de backtesting, como ordens colocadas e curvas de patrimônio histórico, podem ser retratados diretamente no gráfico.
Estão disponíveis 19 tipos diferentes de gráficos, incluindo Point & amp; Figura
Elementos gráficos irrestritos podem ser organizados em layouts extensos e individuais.
Todos os indicadores são baseados na linguagem de programação Equilla e podem ser editados individualmente.
Imagine todas as suas estratégias, incluindo curvas completas de patrimônio e sinais de negociação como alarmes em tempo real, tudo em um único gráfico!
Simples arrastar e soltar para indicadores e sistemas de negociação Uso imediato de resultados otimizados em gráficos Cálculo rápido até mesmo de análises complexas Rolagem intuitiva e zoom na navegação de gráficos.
Todas as análises, sejam linhas de tendência simples ou estratégias complexas de negociação quantitativa, são baseadas na linguagem de fórmulas integradas Equilla, facilitando a implementação de suas próprias ideias de negociação.
A geração de sinais, novos cálculos de indicadores e colocação de pedidos são executados em tempo real com a Tradesignal.
Até mesmo suas próprias fontes de dados podem ser integradas dessa maneira.
Ferramentas Especiais para Commodities & amp; Comerciantes de energia.
A Tradesignal reúne os dados do mercado de commodities e energia juntamente com o uso de ferramentas personalizadas, como curvas para frente e spreads baseados em Equilla.
Possível para combinação de contratos semelhantes de fontes de dados diferentes em um gráfico Adaptador de dados predefinido para o Trayport Unidade de um clique e conversor de moeda.
Contratos contínuos definidos pelo usuário permitem que você crie um gráfico a partir de contratos expirados, que você pode usar para negociação baseada em regras e backtesting efetivo.
Use a interface de dados abertos da Tradesignal com seus próprios bancos de dados e fontes para uma combinação de geração de lucro com as análises que você já criou.
Desenvolva seu sistema de negociação com a Equilla.
A Tradesignal oferece um ambiente de desenvolvimento completamente integrado que facilita a criação de sistemas de negociação com a linguagem de programação Equilla.
As alterações no texto de origem são imediatamente visíveis no gráfico após a compilação Ajuda integrada e referência de código Imagem gráfica de curvas, linhas de tendência e símbolos Expansão da linguagem de programação por meio da API aberta do Equilla.
Enquanto o desenvolvedor está inserindo o código, o editor Equilla sugere opções de função. Depois que uma função foi escolhida, uma janela de insight aparece, fornecendo informações precisas sobre como a função pode ser usada, sem obstruir visualmente o desenvolvedor.
Você pode facilmente compartilhar o sistema de negociação criado com seus colegas e terá a opção de fornecer o sistema com ou sem o texto de origem. Seus colegas também ficarão atualizados com as alterações feitas no sistema de pacotes.
Negociação de Portfólio.
Comércio baseado em regras utilizando uma variedade de instrumentos Curva de capital próprio de toda a carteira Regras comuns de gestão de moeda Os instrumentos podem ser negociados em várias moedas.
Tabelas de preços atualizadas em tempo real e por push Todos os indicadores - internos ou definidos pelo usuário - podem ser aplicados à watchlists. Todos os campos de dados fornecidos pelo provedor de dados estão disponíveis em colunas.
Milhares de instrumentos escaneáveis ​​e resultados de indicadores Filtro de resultado de definição livre em todos os resultados de preços e indicadores Instrumentos com períodos diferentes podem ser combinados.
Relatório detalhado de desempenho em sistemas de negociação Suporte a vários monitores Assistente de estratégia de negociação para a criação de sistemas de negociação completos Aplicação, documentação e suporte em alemão, inglês e japonês.
Inscreva-se para uma avaliação gratuita ou faça o download da extensa brochura do produto Tradesignal.